DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING BANK PROFITS: COMPARISON OF MULTILINEAR REGRESSION AND GRADIENT BOOSTING REGRESSION METHODS

Finansal sistem içerisinde, bankalar oldukça önemli bir yere sahiptir. Geleneksel işletmeler gibi bankalarda da faaliyetlerinin temel amacı sürdürülebilir şekilde kâr elde etmektir. Bankacılık sektöründe finansal veya beşerî kaynakların yönetimi doğrudan banka kârlılığını etkileyen faktörler içerisindedir. Ancak hangi oranın kârlılığı ne düzeyde etkilediği de literatürde daima araştırılan merak konusu olmuştur.
 Bu çalışmanın amacı; kârlılığına etki eden oranları klasik ve veri madenciliği teknikleri ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. Buna göre çalışmada çoklu doğrusal regresyon analizi gradyan artırıcı ağacı yöntemleri kullanılmıştır. anlamda bankaların kârlılık düzeyleri; aktif özsermaye incelenmiştir. Kârlılık oranlarına etkisi ise şu şekildedir; alınan krediler/toplam varlıklar, sermaye yeterliliği oranı, karşılık sonrası net faiz geliri/toplam tüketici kredileri/toplam krediler, likit aktifler/kısa vadeli yükümlülükler, gelirleri/toplam gelirler oranlarından oluşmaktadır. 
 Çalışma,Türkiye’de faaliyet gösteren 26 2010 – 2020 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışma sonucunda, Gradyan Artırıcı Regresyon Ağacı yönteminin, Çoklu Doğrusal yöntemine daha başarılı olduğu kârlılığa katkı sağlayan en faktörlerin yeterlilik oranı varlıklar oldukları sonuçlarına ulaşılmıştır.